{"entities":{"Q2624976":{"pageid":2635719,"ns":120,"title":"Item:Q2624976","lastrevid":78974426,"modified":"2026-05-06T12:51:43Z","type":"item","id":"Q2624976","labels":{"en":{"language":"en","value":"Asymptotische Gesetze der Wahrscheinlichkeitsrechnung."}},"descriptions":{"en":{"language":"en","value":"scientific article; zbMATH DE number 2546625"}},"aliases":{},"claims":{"P31":[{"mainsnak":{"snaktype":"value","property":"P31","hash":"fd5912e4dab4b881a8eb0eb27e7893fef55176ad","datavalue":{"value":{"entity-type":"item","numeric-id":56887,"id":"Q56887"},"type":"wikibase-entityid"},"datatype":"wikibase-item"},"type":"statement","id":"Q2624976$44C517A2-4BF0-42A1-A63E-8AB6E269A42A","rank":"normal"}],"P159":[{"mainsnak":{"snaktype":"value","property":"P159","hash":"ec224e18cde854d991d10366d70a6481cc93fdbc","datavalue":{"value":{"text":"Asymptotische Gesetze der Wahrscheinlichkeitsrechnung.","language":"en"},"type":"monolingualtext"},"datatype":"monolingualtext"},"type":"statement","id":"Q2624976$D0D59AB6-BFC9-43AE-86EF-88D4A6BE8D73","rank":"normal"}],"P225":[{"mainsnak":{"snaktype":"value","property":"P225","hash":"296600360398a9ae56d3b0d2ccd0cf806abe9110","datavalue":{"value":"59.1153.01","type":"string"},"datatype":"external-id"},"type":"statement","id":"Q2624976$3CE6088E-7DEE-4169-B077-04C854BD4224","rank":"normal"}],"P16":[{"mainsnak":{"snaktype":"value","property":"P16","hash":"96e3b1f7ff5f4b186fb279c946e83d9cc56e9307","datavalue":{"value":{"entity-type":"item","numeric-id":560971,"id":"Q560971"},"type":"wikibase-entityid"},"datatype":"wikibase-item"},"type":"statement","id":"Q2624976$A54ED0F5-B2AB-4636-AD7E-8959C8D158B4","rank":"normal"}],"P200":[{"mainsnak":{"snaktype":"value","property":"P200","hash":"30848332b85aadcfc41a4971a037820564ad9262","datavalue":{"value":{"entity-type":"item","numeric-id":560064,"id":"Q560064"},"type":"wikibase-entityid"},"datatype":"wikibase-item"},"type":"statement","id":"Q2624976$3D6F391D-62D3-4CB2-8C8D-8D08A0272AAB","rank":"normal"}],"P28":[{"mainsnak":{"snaktype":"value","property":"P28","hash":"5229eeedf2f969cf3cb5fc8ccac583c702705ed8","datavalue":{"value":{"time":"+1933-00-00T00:00:00Z","timezone":0,"before":0,"after":0,"precision":9,"calendarmodel":"http://www.wikidata.org/entity/Q1985727"},"type":"time"},"datatype":"time"},"type":"statement","id":"Q2624976$49BE2552-5D86-4191-A4E4-D824E84CC09F","rank":"normal"}],"P1448":[{"mainsnak":{"snaktype":"value","property":"P1448","hash":"8e1b7c7070901dbc432b6c083ba8dea460195151","datavalue":{"value":"Verf. ist bestrebt, die Grenzwerts\u00e4tze der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die bisher in ihrer Beweisf\u00fchrung und der Auffassung der Voraussetzungen gesondert nebeneinander standen, im einer einheitlichen Theorie zusammenzufassen. Dabei wird bewu\u00dft auf einige sch\u00f6ne Ergebnisse der letzten Zeit verzichtet, deren Herleitung sich nicht in die einheitliche Beweisf\u00fchrung einordnen l\u00e4\u00dft, sondern anderweitige Hilfsmittel (z. B. Funktionentheorie) erfordert.  Zuerst wird der \\textit{Laplace-Ljapounoff}sche Grenzwertsatz bewiesen:  \\[  F_1(x), F_2(x), \\dots, F_n(x) \\]  seien beliebige, voneinander unabh\u00e4ngige Einzelverteilungen der Variablen \\(x_1, x_2\\), \\(\\dots, x_n\\). Die Erwartungswerte derselben seien alle 0, ferner seien die Variablen selbst so normiert, da\u00df\\ die Summe ihrer Streuungen \\(b_k\\) gleich 1 ist. Mit \\(U_k(x)\\) sei die Wahrscheinlichkeit daf\u00fcr, da\u00df\\^^M\\(x_1+x_2+\\cdots +x_k\\leqq x\\) ist, bezeichnet, und es sei ferner  \\[  \\varPhi (x)=\\frac {1}{\\sqrt {2\\pi }}\\int \\limits ^xe^{-\\tfrac 12u^2}du.  \\]  Zu jedem \\(\\varepsilon >0\\) gibt es dann zwei positive Zahlen \\(\\tau \\) und \\(\\lambda \\) von der Beschaffenheit, da\u00df\\ jedesmal, wenn die Bedingungen  \\[  \\int \\limits _{| x| >\\tau }x^2dF_k(x)<\\lambda b_k \\qquad (k=1, 2, \\dots, n) \\]  erf\u00fcllt sind, f\u00fcr alle \\(x\\)  \\[  | U_n(x)-\\varPhi (x)| <2\\varepsilon  \\]  ist.  Die hier vorliegende Vorausetzung, die in dieser Form im wesentlichen von \\textit{J. W. Lindberg} stammt, bedeutet sachlich, da\u00df\\ die Beitr\u00e4ge der Einzelwerte \\(x_k\\) im Verh\u00e4lt\\-nis zur Gesamtsumme klein sein m\u00fcssen. Die auf \\textit{J. Patrowsky} und \\textit{A. Kolmogoroff} zur\u00fcckgehende Beweisidee benutzt die Rekursionsformel  \\[  U_k(x)=\\int U_{k-1}(x-\\xi )dF_k(\\xi ) \\]  und zerlegt die Absch\u00e4tzung des Absolutbetrages \\(| U_n(x)-\\varPhi (x)| \\) in zwei einseitige Absch\u00e4tzungen, indem eine ``obere'' und eine ``untere'' Funktion eingef\u00fchrt wird. Wichtig f\u00fcr die Verallgemeinerungen des Satzes ist die Tatsache, da\u00df\\ \\(\\varPhi \\left ( \\dfrac {x}{\\sqrt z}\\right ) \\) als spezielle L\u00f6sung einer einfachen partiellen Differentialgleichung (W\u00e4rmegleichung) erscheint.  Zun\u00e4chst wird dieser Satz auf zweidimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilungen ausgedehnt, wobei zwischen den Variablen \\(x_k\\) und \\(y_k\\) Abh\u00e4ngigkeit bestehen kann, die in der Grenzverteilung (zweidimensionales \\textit{Gau\u00df}gesetz) nurmehr im quadratischen Korrelationskoeffizienten zum Ausdruck kommt. Eine andere tiefergehende Verallgemeinerung erfolgt dadurch, da\u00df\\ der \u00c4nderungsproze\u00df, der bis jetzt im Hinzukommen einer weiteren Variablen \\(x_k\\) bestand, als kontinuierlicher Vorgang (kontinuerlicher stochastischer Proze\u00df) aufgefa\u00dft wird. Auch hier tritt als Resultat die \\textit{Gau\u00df}verteilung auf.  Liegt nicht v\u00f6llige Unabh\u00e4ngigkeit zwischen den einzelnen Variablen vor, sondern wird die Verteilung der \\(k\\)-ten Variablen erst durch die Summe der \\(k-1\\) vorgehenden Variablen festgelegt, so haben wir das erste Diffusionsproblem. Dieses, ebenso das sogenannte zweite Diffuzionsproblem, ferner das einseitige Irrfahrtsproblem und schlie\u00dflich eine weitere Verallgemeinerung des \\textit{Laplace - Ljapounoff}schen Satzes, die eine Aussage \u00fcber den gesamten Verlauf des in diesem Satz enthaltenen Summationsprozesses gestattet, alle diese Probleme werden mit den gleichen Mitteln, wie sie beim ersten Satz Anwendung fanden, behandelt. Immer sind die Ergebnisse durch spezielle Randbedingungen ausgesonderte L\u00f6sungen von gewissen partiellen Differentialgleichungen.  Neben diesem Problemkreis wird der \\textit{Poisson}sche Grenzwertsatz in etwas allgemei\\-nerer Form als \u00fcblich hergeleitet. Im letzten Kapitel findet sich eine genaue Darstellung des vom Verf. 1923 gefundenen Satzes vom iterierten Logarithmus, der sowohl f\u00fcr Summen von zuf\u00e4lligen Ver\u00e4n\\-derlichen, als auch f\u00fcr den stetigen stochastischen Proze\u00df\\ bewiesen wird.  Besprechung: W. Lorey; Allgemeines Statistisches Archiv 23 (1933), 462-463.","type":"string"},"datatype":"string"},"type":"statement","id":"Q2624976$4E2EC884-E4EE-42B0-9A73-AA8719C4FABC","rank":"normal"}],"P1451":[{"mainsnak":{"snaktype":"value","property":"P1451","hash":"83615abdd016866ced2f940720bef1d4c5d7b2b7","datavalue":{"value":"2546625","type":"string"},"datatype":"external-id"},"type":"statement","id":"Q2624976$92EE9EF9-4B61-4C78-A7CF-7A845F6DC208","rank":"normal"}],"P1460":[{"mainsnak":{"snaktype":"value","property":"P1460","hash":"57f7fea50d2ce1b39b695c4a1313582eed405e38","datavalue":{"value":{"entity-type":"item","numeric-id":5976449,"id":"Q5976449"},"type":"wikibase-entityid"},"datatype":"wikibase-item"},"type":"statement","id":"Q2624976$F504DC47-913D-414E-BAE5-BCB761CF5098","rank":"normal"}]},"sitelinks":{"mardi":{"site":"mardi","title":"Asymptotische Gesetze der Wahrscheinlichkeitsrechnung.","badges":[],"url":"https://portal.mardi4nfdi.de/wiki/Asymptotische_Gesetze_der_Wahrscheinlichkeitsrechnung."}}}}}