{"entities":{"Q4954013":{"pageid":6983595,"ns":120,"title":"Item:Q4954013","lastrevid":108593183,"modified":"2026-11-07T02:41:32Z","type":"item","id":"Q4954013","labels":{"en":{"language":"en","value":"Stochastic models in life insurance"}},"descriptions":{"en":{"language":"en","value":"scientific article; zbMATH DE number 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A review in German is therefore more appropriate. Dieses Buch befasst sich mit einer Reihe von Problemen aus der Lebensversicherungsmathematik, bei deren Formulierung und L\u00f6sung stochastische Prozesse und insbesondere Markovketten nutzbringend eingesetzt werden k\u00f6nnen. Die Grundidee dabei ist, ein LV-Produkt durch einen kumulativen Zahlungsstrom zu beschreiben und diesen durch einen stochastischen Prozess zu modellieren. Um f\u00fcr den Versicherer relevante Gr\u00f6\u00dfen wie Pr\u00e4mien oder Deckungskapitalien zu bestimmen, muss man Funktionale des Auszahlungsprozesses berechnen k\u00f6nnen, und eine Modellierung mit Markovketten liefert deshalb einen guten Kompromiss zwischen Allgemeinheit und Handhabbarkeit. Das Buch beginnt in Kapitel 1 mit einer \u00dcbersicht \u00fcber verschiedene LV-Vertr\u00e4ge und erkl\u00e4rt in Kapitel 3 Zinsen und Diskontierung. Kapitel 2 enth\u00e4lt die ben\u00f6tigten Grundlagen \u00fcber stochastische Prozesse und insbesondere Markovketten in stetiger Zeit mit endlichem Zustandsraum; Haupthilfsmittel sind hier die Vorw\u00e4rts- und R\u00fcckw\u00e4rts-Differentialgleichungen von Kolmogorov. Kapitel 4 bringt die bisherigen Konzepte zusammen und beschreibt ein LV-Produkt durch eine Markovkette f\u00fcr die \u00dcberg\u00e4nge zwischen verschiedenen relevanten Zust\u00e4nden sowie durch Funktionen f\u00fcr die Auszahlungen in den Zust\u00e4nden und bei den \u00dcberg\u00e4ngen. Reserven (bzw.~das Deckungskapital f\u00fcr einen bestimmten Zustand) definiert man als die bedingte Erwartung des Barwerts zuk\u00fcnftiger Zahlungen, und durch Ausnutzung der Modellstruktur lassen sich daf\u00fcr Rekursionsbeziehungen herleiten. Als Anwendung werden f\u00fcr verschiedene Produkte Pr\u00e4mien und Einmaleinlagen nach dem \u00c4quivalenzprinzip berechnet. Dieses erste Drittel des Buches ist insgesamt gut und klar geschrieben und \u00fcberzeugt vor allem durch eine ausgewogene Mischung zwischen Theorie und praktischen Anwendungen. Der zweite Teil mit den Kapiteln 5 bis 7 ist technisch anspruchsvoller. In Kapitel 5 wird zun\u00e4chst im zeitstetigen Modell die Thiele-Differentialgleichung f\u00fcr das Deckungskapital hergeleitet und in mehreren Beispielen illustriert. Es folgen Verallgemeinerungen auf Momente der Reserve und auf die Verteilungsfunktion des Deckungskapitals. Kapitel 6 betrachtet im zeitdiskreten Fall mehrere spezielle Beispiele, wie unterj\u00e4hrige Zahlungen, garantierte Renten, Vertr\u00e4ge mit R\u00fcckgew\u00e4hr, stochastische Verzinsung und Invalidit\u00e4tsversicherungen. Kapitel 7 pr\u00e4sentiert den Satz von Hattendorff in einer allgemeinen Form und im Markovschen Rahmen, wobei im letzteren Fall die Darstellung aus meiner Sicht an Klarheit W\u00fcnsche offen l\u00e4sst. Die f\u00fcr diesen Teil ben\u00f6tigten fortgeschrittenen Techniken aus der stochastischen Integration sind im Anhang kurz zusammengefasst. Der dritte Teil des Buches pr\u00e4sentiert einige neuere Entwicklungen. Kapitel 8 diskutiert fondsgebundene LV-Policen und leitet daf\u00fcr in enger Anlehnung an \\textit{K.K. Aase} und \\textit{S.-A. Persson} [Scand. Actuarial J. 1994, No. 1, 26-52 (1994; Zbl 0814.62067] eine m\u00f6gliche Pr\u00e4mie sowie die entsprechende Thiele-DG her. Kapitel 9 untersucht den Einfluss von stochastischen Zinsen und bestimmt dazu neben einer Version der Thiele-DG die Momente f\u00fcr den Barwert k\u00fcnftiger Leistungen, zun\u00e4chst f\u00fcr eine Einzelpolice und dann in rekursiver Form unter Unabh\u00e4ngigkeits- oder Markov-Annahmen f\u00fcr ein Portefeuille. In Kapitel 10 werden schlie\u00dflich die Grundideen f\u00fcr die technische Analyse und das Profit Testing kurz erkl\u00e4rt und als Teil des Embedded Value die Berechnung des erwarteten Barwerts zuk\u00fcnftiger Gewinne erl\u00e4utert. Der Hauptbeitrag des Buches ist aus meiner Sicht eine systematische Darstellung in einem Markovschen Rahmen der von {R. Norberg} propagierten Beschreibung und Analyse von Versicherungsvertr\u00e4gen durch Zahlungsstr\u00f6me. Durch seine Darstellung wird das Buch seinem Anspruch einer Verbindung zwischen Theorie und Praxis auf jeden Fall in der ersten H\u00e4lfte gerecht; die beiliegende \u00dcbungsdiskette mit Excel-Programmen erlaubt zudem das Durchrechnen konkreter Beispiele. Die neueren Entwicklungen haben (wie vom Autor selbst bemerkt) noch nicht ihren definitiven Stand erreicht; es ist aber trotzdem n\u00fctzlich, wie hier, schon m\u00f6gliche Ans\u00e4tze darzustellen. Gerade f\u00fcr die neueren Versicherungsprodukte der letzten Jahre liefert der in diesem Buch beschriebene allgemeine Zugang insgesamt einen sehr flexiblen Rahmen und macht es damit zu einem wichtigen Instrument sowohl f\u00fcr Theoretiker als auch f\u00fcr Praktiker auf diesem Gebiet.","type":"string"},"datatype":"string"},"type":"statement","id":"Q4954013$3513A264-E3AD-485B-A71D-5359A37BA5B5","rank":"normal"}]},"sitelinks":{"mardi":{"site":"mardi","title":"Stochastic models in life insurance","badges":[],"url":"https://portal.mardi4nfdi.de/wiki/Stochastic_models_in_life_insurance"}}}}}