Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo (Q4905625): Difference between revisions
From MaRDI portal
ReferenceBot (talk | contribs) Changed an Item |
Set OpenAlex properties. |
||
| Property / OpenAlex ID | |||
| Property / OpenAlex ID: W2042093757 / rank | |||
Normal rank | |||
Latest revision as of 08:34, 30 July 2024
scientific article; zbMATH DE number 6137256
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo |
scientific article; zbMATH DE number 6137256 |
Statements
Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo (English)
0 references
19 February 2013
0 references
financial derivatives
0 references
American put options
0 references
Monte Carlo simulation
0 references
