Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo (Q4905625): Difference between revisions
From MaRDI portal
Created a new Item |
Added link to MaRDI item. |
||
links / mardi / name | links / mardi / name | ||
Revision as of 06:10, 8 February 2024
scientific article; zbMATH DE number 6137256
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo |
scientific article; zbMATH DE number 6137256 |
Statements
Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo (English)
0 references
19 February 2013
0 references
financial derivatives
0 references
American put options
0 references
Monte Carlo simulation
0 references