Une approche unifiee pour une forme exacte dU prix d'une option dans les differents modeles a volatilite stochastique (Q4363319): Difference between revisions
From MaRDI portal
Created a new Item |
Added link to MaRDI item. |
||
| links / mardi / name | links / mardi / name | ||
Revision as of 23:26, 6 February 2024
scientific article; zbMATH DE number 1087229
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Une approche unifiee pour une forme exacte dU prix d'une option dans les differents modeles a volatilite stochastique |
scientific article; zbMATH DE number 1087229 |
Statements
Une approche unifiee pour une forme exacte dU prix d'une option dans les differents modeles a volatilite stochastique (English)
0 references
7 January 1998
0 references
stochastic volatility
0 references
Smile curve
0 references
Bessel processes
0 references
