Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo (Q4905625): Difference between revisions
From MaRDI portal
Added link to MaRDI item. |
Set profile property. |
||
| Property / MaRDI profile type | |||
| Property / MaRDI profile type: MaRDI publication profile / rank | |||
Normal rank | |||
Revision as of 17:57, 5 March 2024
scientific article; zbMATH DE number 6137256
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo |
scientific article; zbMATH DE number 6137256 |
Statements
Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo (English)
0 references
19 February 2013
0 references
financial derivatives
0 references
American put options
0 references
Monte Carlo simulation
0 references
