Local time and stochastic area integrals (Q806176)

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English
Local time and stochastic area integrals
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    Statements

    Local time and stochastic area integrals (English)
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    1991
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    \textit{J. B. Walsh} [Temps locaux, Astérisque 52-53, 159-192 (1978; Zbl 0385.60063)] a défini la filtration (\({\mathcal E}_ x)\) des excursions du mouvement brownien linéaire B, chaque tribu étant obtenue en supprimant les excursions au dessus de x. Ce nouvel article donne une preuve complète de la continuité de toutes les \({\mathcal E}_ x\)- martingales en montrant que toute \({\mathcal E}_ x\)-martingale de carré intégrable est une intégrale stochastique double de certains processus appelés identifiables par rapport au temps local. Les auteurs définissent ensuite l'intégrale stochastique du temps local suivant une courbe aléatoire et concluent par une représentation de la décomposition de la \({\mathcal E}_ x\)-surmartingale \(\tilde L(t,x)+2x^- \) etudiée par \textit{P. McGill} [Probabilités XX, Proc. Sémin., Strasbourg 1984/85, Lect. Notes Math. 1204, 465-502 (1986; Zbl 0635.60057)], où \(\tilde L(t,x)\) est le temps local intrinsèque de B.
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    stochastic area integral
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    Brownian local time
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    intrinsic local time
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    excursion filtration
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    Identifiers

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