On the stochastic modelling of functional dependencies: Concepts, postulates, fundamental ideas (Q1385064)

Verschiedene Methoden zur stochastischen Modellierung im Streudiagramm werden betrachtet. Zentral ist die Idee, die funktionale Abhängigkeit zwischen Prädiktor und Responz zu zerlegen in eine Summe eines von \(x\) abhängigen gleitenden Lageparameters \(m(x)\) und einen stochastischen Term ohne Trend. Zur näherungsweisen Rekonstruktion der Funktion \(m\) aus den Daten werden paradigmatisch zwei Vorgehensweisen gegenübergestellt: das Modell mit a priori Spezifikation einer parametrischen Funktionenklasse und nichtparametrische Verfahren, die auf dem Konzept des gleitenden Mittelwertes bzw. der lokalen Linearität von \(m\) basieren. Die Resultate -- Kurven -- sind in beiden Fällen anschaulich, einprägsam und in der Regel leicht interpretierbar.