Sufficient statistics and marginal pseudo-densities
In der Arbeit von \textit{A. P. Dawid}, \textit{M. Stone} und \textit{J. V. Zidek}, J. Roy. Stat. Soc., Ser. B 35, 189-233 (1973; Zbl 0271.62009) wird auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, dessen formal mathematischer Hintergrund unschwer zu erkennen ist, der jedoch im Rahmen der Bayes'schen Philosophie Kopfzerbrechen bereitet und als Marginal- Paradoxon bezeichnet wird. Es wird erklärt, wie dieses Paradoxon zustande kommt. Im wesentlichen findet sich diese Erklärung schon in der Diskussionsbemerkung von A. P. Dempster zur o.a. Arbeit. Weiter: Sei p(x,t)\(\geq 0\) für \((x,t)\in R_ n\times R_ m\). Sei q(t)\(\geq 0\), \(t\in R_ m\) und \(p(x)=\int_{R_ m}p(x,t)q(t)dt\). Sei \(x\to z(x)\) eine Abbildung, etwa in den \(R_ n\), und \(z\to p_ 0(z,t)\) in der üblichen Weise definiert. Es seien wie üblich q(t\(| x)\) und \(q_ 0(t| z)\) erklärt und \(q(t| x)=k(x)q_ 0(t| z)\), \(x\in R_ n\). Man sieht ganz leicht, daß mit üblichen Definitionen gilt: \(p(x| z)=\int_{R_ m}p(x| z,t)q(t| z)dt\) falls \(t\to q(t| z)\) für alle z eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist. Der Autor setzt voraus, daß alle erforderlichen Integrationen im Sinne von Riemann zu verstehen sind. Die weitere erforderliche Präzisierung der Voraussetzungen wird dem Leser überlassen.
- Das Bayessche Rückschlußproblem.
- On the mathematics of the Jeffreys-Lindley paradox
- Les probabilités inverses et la construction des tables de mortalité.
- scientific article; zbMATH DE number 4159849
- Contributions to the theory of statistical estimation and testing hypotheses.
- L'estimation statistique traitée comme un problème classique de probabilité.
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