Semi-martingales index�es par une partie de ?d et formule de lto. Cas continu

DOI10.1007/BF00533745zbMATH Open0534.60044OpenAlexW2030249630MaRDI QIDQ3317833FDOQ3317833

Authors: Marie-France Allain 

Publication date: 1984

Published in: Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL: https://doi.org/10.1007/bf00533745

zbMATH Keywords

semi-martingalesmulti-parameter processesItô-formula

Mathematics Subject Classification ID

Random fields (60G60) Generalizations of martingales (60G48) Stochastic integrals (60H05)

Cites Work

• Calcul stochastique et problèmes de martingales
• Stochastic integration and \(L^ p-\)theory of semimartingales
• Stochastic integrals in the plane
• Title not available (Why is that?)
• Differentiation formulas for stochastic integrals in the plane
• Mesures stochastiques � valeurs dans des espaces L 0
• Variations-produit et formule de ito pour les semi-martingales repr�sentables a deux param�tres
• Calcul stochastique et inégalités de norme pour les martingales bi-browniennes. Application aux fonctions bi-harmoniques
• Title not available (Why is that?)

Cited In (5)

• A stochastic calculus for continuous N-parameter strong martingales
• Strong solutions of stochastic differential equations for multiparameter processes
• A characterization of \(k\)-parameter quasimartingales
• r-variations for two-parameter continuous martingales and Itô's formula
• Ito's formula for continuous (N,d)-processes

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