Semi-martingales index�es par une partie de ?d et formule de lto. Cas continu

DOI10.1007/BF00533745zbMath0534.60044OpenAlexW2030249630MaRDI QIDQ3317833

Marie-France Allain

Publication date: 1984

Published in: Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL: https://doi.org/10.1007/bf00533745

zbMATH Keywords

multi-parameter processessemi-martingalesItô-formula

Mathematics Subject Classification ID

Random fields (60G60) Generalizations of martingales (60G48) Stochastic integrals (60H05)

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