Propriété de viabilité pour des équations différentielles stochastiques rétrogrades et applications à des équations aux dérivées partielles

DOI10.1016/S0764-4442(97)83546-XzbMath0906.34040MaRDI QIDQ4385791

Marc Quincampoix, Aurel Răşcanu, Rainer Buckdahn

Publication date: 25 May 1998

Published in: Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics (Search for Journal in Brave)

zbMATH Keywords

viability property(deterministic) partial differential equationsbackward stochastic differential equations with constraintsexistence of unique viscosity solutionsstochastic representation of viscosity solution

Mathematics Subject Classification ID

Integral representations of solutions to PDEs (35C15) Applications of stochastic analysis (to PDEs, etc.) (60H30) Ordinary differential equations and systems with randomness (34F05) Stochastic integral equations (60H20)

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