Optimale Reservepolitik als Markoffscher Entscheidungsproze\

DOI10.1007/BF02808688zbMath0246.62094MaRDI QIDQ5659016

Klaus Heubeck

Publication date: 1971

Published in: Blätter der DGVFM (Search for Journal in Brave)

Mathematics Subject Classification ID

Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics (62P05) Applications of Markov chains and discrete-time Markov processes on general state spaces (social mobility, learning theory, industrial processes, etc.) (60J20)

Cites Work

• Graphs, dynamic programming, and finite games
• Über die risikotheoretischen Grenzen der Versicherbarkeit
• Statistical Inference about Markov Chains
• Wahrscheinlichkeitstheoretische Modelle in der Schadenversicherung
• Bayes Solution of Sequential Decision Problem for Markov Dependent Observations
• Ein Verfahren zur Bemessung der Maximal-Schwankungsrückstellung und der Zuführung zur Schwankungsrückstellung der Versicherungsunternehmen
• Über die Verteilung des Ruinzeitpunktes bei beschränkter Risikoreserve
• Stochastic Games
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