Probability theory

DOI10.1007/978-3-662-48937-6MaRDI QIDQ5891028zbMATH OpenOpenAlexFDO

Authors Ludger Rüschendorf

Publication date 17 November 2016

Published in Springer-Lehrbuch Masterclass (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL https://doi.org/10.1007/978-3-662-48937-6

zbMATH Keywords

Markov chainsmartingalestochastic processes

Mathematics Subject Classification ID

Introductory exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) pertaining to probability theory (60-01) Axioms; other general questions in probability (60A05) Foundations of stochastic processes (60G05) Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory (60G40) Martingales and classical analysis (60G46) Markov chains (discrete-time Markov processes on discrete state spaces) (60J10)

Review text

Der Inhalt dieses Lehrbuches entspricht einem üblichen vierstündigen Kurs über Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastik in zwei Semestern, wie er in zahlreichen Bachelor- und Masterstudiengängen enthalten ist. Aufgeteilt in sechs Kapitel liefern das erste und zweite Kapitel eine Einführung in Grundlagen der Maß- und Integrationstheorie sowie in die Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie, die stochastische Unabhängigkeit, das schwache und das starke Gesetz der großen Zahlen und deren Anwendungen. Die folgenden zwei Kapitel widmen sich der Konstruktion von stochastischen Modellen, den Markovketten und ihren Grenzwertsätzen, den Erneuerungsprozessen, den stationären Prozessen und dem Ergodensatz weiterhin der Verteilungskonvergenz und dem zentralen Grenzwertsatz. Hierbei wird immer Wert auf exemplarische Anwendungen gelegt. Die nötigen Beweise sind kurz und verständlich. Das fünfte Kapitel behandelt bedingte Erwartungswerte und Martingale, Martingalkonvergenzsätze und optimales Stoppen. Das abschließende Kapitel sechs untersucht insbesondere Brownsche Bewegung, Stoppzeiten, starke Markoveigenschaft und ihren Zusammenhang mit Fragestellungen aus der Analysis bei der Einführung in stochastische Prozesse. Das Buch liefert eine Menge anschaulicher Beispiele und Anwendungen und eignet sich zum Selbststudium sowie zum Begleittext einer Vorlesung.

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