A definition of estimator efficiency in k-parameter case

MaRDI QIDQ795433zbMATH OpenFDO

Authors Tiago J. Oliveira

Publication date 1982

Published in Annals of the Institute of Statistical Mathematics (Search for Journal in Brave)

zbMATH Keywords

asymptotic unbiasednessCramér efficiencyfunctions of parameters and estimatorslower bound for asymptotic variancenew definition of efficiencyvariance-covariance matrices

Mathematics Subject Classification ID

Asymptotic properties of parametric estimators (62F12) Estimation in multivariate analysis (62H12)

Review text

Der Verf. definiert Effizienz von Vektorschätzern als kleinste Effizienz von \(g(t_ 1,...,t_ k)\) für reguläre Funktionen g, wobei \(t_ i\) den Parameter \(\theta_ i\) biasfrei schätzt. Er zeigt, daß diese Definition asymptotisch gleichwertig ist jener für beliebige Linearkombinationen der \(t_ i\); nur ist, von einer Ausnahme abgesehen, die so definierte Effizienz größer als die Cramér- Effizienz. Nach der Herleitung der Resultate zunächst für \(k=2\), dann für beliebige k, wird eine untere Schranke für die asymptotische Varianz berechnet.

Recommendations

• scientific article; zbMATH DE number 4197156
• scientific article; zbMATH DE number 775838
• scientific article; zbMATH DE number 3974064
• Cramer-rao type bounds for abstract parameters with consequences to real parameters
• scientific article; zbMATH DE number 1824678

Cites work

• scientific article; zbMATH DE number 3647917 (Why is no real title available?)
• scientific article; zbMATH DE number 3560508 (Why is no real title available?)
• scientific article; zbMATH DE number 3433376 (Why is no real title available?)
• scientific article; zbMATH DE number 3103824 (Why is no real title available?)
• Linear Statistical Inference and its Applications

This page was built for publication: A definition of estimator efficiency in k-parameter case

Report a bug (only for logged in users!)Click here to report a bug for this page (MaRDI item Q795433)