Randomization of lattice rules for numerical multiple integration

DOI10.1016/0377-0427(90)90172-VMaRDI QIDQ915357zbMATH OpenOpenAlexFDO

Authors Stephen Joe

Publication date 1990

Published in Journal of Computational and Applied Mathematics (Search for Journal in Brave)

Full work available at URL https://doi.org/10.1016/0377-0427(90)90172-v

zbMATH Keywords

calculable error estimateconfidence intervalsmultiple integrationnumber-theoretic rulesrandomization of lattice rules

Mathematics Subject Classification ID

Approximate quadratures (41A55) Multidimensional problems (41A63) Monte Carlo methods (65C05) Numerical quadrature and cubature formulas (65D32)

Review text

Nach einem Satz von \textit{I. H. Sloan} und \textit{P. J. Kachoyan} [SIAM J. Numer. Anal. 24, 116--128 (1987; Zbl 0629.65020)] kann man das mehrdimensionale Integral über den Einheitswürfel einer (in eine absolut konvergente Fourierreihe entwickelbaren) Funktion durch Zwischensummen mit Gitterpunkten aus dem Einheitswürfel als Stützstellen approximieren, wobei man den Fehler mit Hilfe des dualen Gitters und der Fourierkoeffizienten von \(f\) genau angeben kann. In der vorliegenden Arbeit werden die Stützstellen als die Summen eines Zufallsvektors zu den Gitterpunkten angenommen: ist der Zufallsvektor im Einheitswürfel gleichverteilt, erhält man als Erwartungswert der Näherung das Integral. Spezialisiert man sich auf Zufallsvektoren, die mit Hilfe eines zweiten Gitters dargestellt werden, gewinnt man eine Fehlerabschätzung von Zwischensumme zu Integral, in der nur mehr der Durchschnitt der beiden zugeordneten dualen Gitter eine Rolle spielt.

Cites work

• An Introduction to Lattice Rules and their Generator Matrices
• Imbedded Lattice Rules for Multidimensional Integration
• Lattice methods for multiple integration
• Lattice Methods for Multiple Integration: Theory, Error Analysis and Examples
• Randomization of Number Theoretic Methods for Multiple Integration
• The Representation of Lattice Quadrature Rules as Multiple Sums

Cited in

(12)

• Variance reduction order using good lattice points in Monte Carlo methods
• Applications of randomized low discrepancy sequences to the valuation of complex securities
• Randomized Halton sequences
• Optimal multilevel randomized quasi-Monte-Carlo method for the stochastic drift-diffusion-Poisson system
• Randomly shifted lattice rules on the unit cube for unbounded integrands in high dimensions
• Probability Integrals of the Multivariate t Distribution
• Pricing Options Using Lattice Rules
• Multidimensional numerical integration using pseudorandom numbers
• Numerical computation of multivariatet-probabilities with application to power calculation of multiple contrasts
• Comparison of Exact and Resampling Based Multiple Testing Procedures
• Randomized quasi-Monte Carlo methods in pricing securities
• Parameterization based on randomized quasi-Monte Carlo methods

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