Sur la densité de la distribution du maximum d'un processus gaussien
type: Item
instance of: scholarly article
title: Sur la densité de la distribution du maximum d'un processus gaussien
zbMATH Open document ID: 0583.60034
published in: Journal of Mathematics of Kyoto University
publication date: 1985-01-01T00:00:00Z
review text: Dans cet article, l'auteur donne une majoration efficace de la densité du maximum d'un processus gaussien. Ces travaux améliorent et complètent ceux de \textit{L. D. Pitt} et \textit{Lanh Tat Tran} [Ann. Probab. 7, 477-493 (1979; Zbl 0401.60035)] sur la question. L'expression la plus utile des résultats est fondée sur l'inégalité de C. Borell concernant la loi du maximum. Tout en restant significatives dans le cas borné, les majorations sont les plus intéressantes pour des processus à trajectoires continues et dans certains cas les meilleures possibles. L'auteur conclut par une extension dans les espaces de Banach séparables, applicable à la vitesse de convergence dans le théorème central limite.
Mathematics Subject Classification ID: 60G15
Mathematics Subject Classification ID: 60F05
zbMATH DE Number: 3934119
zbMATH Keywords: density of maximum
zbMATH Keywords: central limit theorem
author: Michel Weber
MaRDI profile type: MaRDI publication profile
full work available at URL: https://doi.org/10.1215/kjm/1250521069
OpenAlex ID: W1517548140
DOI: 10.1215/KJM/1250521069
description: scientific article; zbMATH DE number 3934119