Representation of measures by additive functionals between two times (Q1897116): Difference between revisions

Le but de cette note est d'établir qu'étant donné un processus de Markov \(X\), et pour certains intervalles stochastiques \(\mathbb{I}\), on peut associer à toute mesure \(\mu\) sur l'espace d'états, qui ne charge pas les ensembles ``\(\mathbb{I}\)-polaires'', une ``fonctionnelle additive droite'' \(B\) essentiellement unique, vérifiant l'égalité \(\forall f\), \(\mu (f) = \mathbb{E} [\int_\mathbb{I} f(X_s) dB_s]\). En application, nous en déduirons l'inégalité suivante \[ \mathbb{E}^a [L^a_T] \leq {1 \over e - 1} \min_{0 < \lambda < + \infty} \left\{ {1 + \lambda \mathbb{E}^a [T] + {\lambda^2 \over 2} \mathbb{E}^a [T^2] \over \psi (\lambda)} \right\}. \] \(L^a_T\) représente la valeur prise par le temps local associé à un point régulier \(a\) en un temps aléatoire \(T\) (qui n'est pas nécessairement un temps d'arrêt!) et la fonction \(\psi\) est définie par \(1/ \psi (\lambda) = \mathbb{E}^a [\int^{+ \infty}_0 e^{- \lambda s} dL^a_s]\).