Sulla legge di probabilità della differenza tra la media empirica e il valor medio teorico dei quadrati d'una variabile casuale che segue la legge normale. (Q2597045): Difference between revisions

Es sei \(X\) eine Gaußsche Variable mit der theoretischen Streuung \(m_2 = \dfrac{1}{2h^2}\) und \(m_2^{\prime} = \dfrac{\xi_1^2+\cdots +\xi_n^2}{n}\) die empirische Streuung von \(n\) zufällig herausgegriffenen (nicht notwendig verschiedenen) Werten von \(X\). Verf. untersucht die Verteilung der Zufallsvariablen \(Z_n = m_2^{\prime} - m_2\), bestimmt mittels geeigneter Integraltransformationen die Wahrscheinlichkeit dafür, daß \(Z_n\) einen Wert des Intervalls \(\left( \dfrac{\tau_1}{h^2 \cdot \sqrt{n}},\, \dfrac{\tau_2}{h^2 \cdot \sqrt{n}} \right)\) annehme, und beweist mit Hilfe der Stirlingschen Formel, unabhängig von den Sätzen von Laplace-Tschebyscheff und Liapounoff, daß diese Wahrscheinlichkeit für \(n \to \infty\) gleichmäßig bezüglich \(\tau_1\), \(\tau_2\), gegen das Gaußsche Verteilungsgesetz \(\dfrac{1}{\sqrt{\pi}}\cdot \int\limits_{\tau_1}^{\tau_2} e^{-t^2}\, dt\)konvergiert.