dLagM (Q1350325): Difference between revisions
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publication date: 2 October 2023
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Property / description | |||||||||||||||
Provides time series regression models with one predictor using finite distributed lag models, polynomial (Almon) distributed lag models, geometric distributed lag models with Koyck transformation, and autoregressive distributed lag models. It also consists of functions for computation of h-step ahead forecasts from these models. See Demirhan (2020)(<doi:10.1371/journal.pone.0228812>) and Baltagi (2011)(<doi:10.1007/978-3-642-20059-5>) for more information. | |||||||||||||||
Property / description: Provides time series regression models with one predictor using finite distributed lag models, polynomial (Almon) distributed lag models, geometric distributed lag models with Koyck transformation, and autoregressive distributed lag models. It also consists of functions for computation of h-step ahead forecasts from these models. See Demirhan (2020)(<doi:10.1371/journal.pone.0228812>) and Baltagi (2011)(<doi:10.1007/978-3-642-20059-5>) for more information. / rank | |||||||||||||||
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Property / author | |||||||||||||||
Property / author: Haydar Demirhan / rank | |||||||||||||||
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Property / copyright license | |||||||||||||||
Property / copyright license: GNU General Public License, version 3.0 / rank | |||||||||||||||
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Property / cites work: dLagM: An R package for distributed lag models and ARDL bounds testing / rank | |||||||||||||||
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Property / MaRDI profile type | |||||||||||||||
Property / MaRDI profile type: MaRDI software profile / rank | |||||||||||||||
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Property / Software Heritage ID | |||||||||||||||
Property / Software Heritage ID: swh:1:snp:cfea74638195233e739ad45f2add5cbf42e8b91e / rank | |||||||||||||||
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Property / Software Heritage ID: swh:1:snp:cfea74638195233e739ad45f2add5cbf42e8b91e / qualifier | |||||||||||||||
Property / Software Heritage ID: swh:1:snp:cfea74638195233e739ad45f2add5cbf42e8b91e / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 23 October 2023
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links / mardi / name | links / mardi / name | ||||||||||||||
Latest revision as of 23:06, 13 March 2024
Time Series Regression Models with Distributed Lag Models
Language | Label | Description | Also known as |
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English | dLagM |
Time Series Regression Models with Distributed Lag Models |
Statements
2 October 2023
0 references
Provides time series regression models with one predictor using finite distributed lag models, polynomial (Almon) distributed lag models, geometric distributed lag models with Koyck transformation, and autoregressive distributed lag models. It also consists of functions for computation of h-step ahead forecasts from these models. See Demirhan (2020)(<doi:10.1371/journal.pone.0228812>) and Baltagi (2011)(<doi:10.1007/978-3-642-20059-5>) for more information.
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