Around Yor's theorem on the Brownian sheet and local time (Q1823555): Difference between revisions

Soit \(\{X_ t\), \(t\in {\mathbb{R}}_+\}\) un mouvement brownien standard réel partant de zéro et \(\ell(t)\) son temps local en zéro. Soient pour \(\epsilon >0:\) \(d_{\epsilon}(t)\) le nombre de fois que \(| X_ s|\) descent de \(\epsilon\) à zéro, dans [0,t]; \(\xi_{\epsilon}(t)\) la durée totale des excursions de longueur \(\leq \epsilon\) dans (0,t]. Les auteurs démontrent les convergences en loi dans l'espace \({\mathbb{D}}({\mathbb{R}}^ 2_+,{\mathbb{R}}^ 2)\) des fonctions ``càdlàg'' \({\mathbb{R}}^ 2_+\to {\mathbb{R}}^ 2\), quand \(\epsilon\) tend vers zéro, suivantes: \[ (\epsilon^{-1/2}\{\epsilon d_{\epsilon /\alpha}(t)- 2\alpha \ell (t)\},\ell (t))\to (\sqrt{2}W(\ell(t),\alpha),\ell(t)), \] \[ (\epsilon^{-1/4}\{\sqrt{\epsilon}\eta_{\epsilon /\alpha}(t)- \sqrt{8\alpha /\pi}\ell (t)\},\ell (t))\to^{{\mathcal D}}((8/\pi)^{1/4}W(\ell(t),\sqrt{\alpha}),\ell (t)), \] \[ (\epsilon^{-1/4}\{\epsilon^{-1/2}\xi_{\epsilon \alpha}(t)- \sqrt{8\alpha /\pi}\ell (t)\},\ell (t))\to \quad^{{\mathcal D}}((8/9\pi)^{1/4}W(\ell (t),\alpha^{3/2}),\ell (t)) \] où \((t,\alpha)\rightsquigarrow W(t,\alpha)\) est un drap brownien indépendant de \(\{\ell(t)\), \(t\geq 0\}\).