The mean square successive difference. (Q2582619): Difference between revisions

Um zu prüfen, ob in einer Messungsreihe \(x_1, \,x_2, \ldots \!, x_n\) aufeinanderfolgende Beobachtungen voneinander unabhängig sind, betrachten Verf. die Größe \[ \delta^2=\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1}-x_i)^2. \] Es werden die Momente der Verteilung von \(\delta^2\) angegeben für den Fall, daß die \(x_i\) selbst normal verteilt sind. Die \(\delta^2\)-Verteilung finden Verf. nur für \(n = 2\) und \(n = 3\), für größere Werte von \(n\) passen sie eine Pearson-Kurve vom Typ VI an. Der Ausdruck \(\delta^2\) ist für den vorliegenden Zweck wenig glücklich gewählt worden, die von \textit{L. C. Young} (s. d. übernächste Referat) vorgeschlagene Größe \(C\) ist wesentlich vorteilhafter, da sie um den strengen Erwartungswert Null nahezu symmetrisch, ja für nicht zu kleines \(n\) sogar beinahe normal verteilt ist.