Über ein Problem der Wahrscheinlichkeitsrechnung. (Q1435021): Difference between revisions

Es sei \(F (u)\) die Wahrscheinlichkeit der Ungleichung \(x \leqq u\) für die Wahrscheinlichkeitsgröße \(x\), wobei \(x > 0\); es sei ferner \(F (u) < 1\) für genügend kleines \(u, F (u) \) monoton und \(F(\infty ) = 1\). Dann gilt folgender Satz: Die Wahrscheinlichkeit, daß die Ungleichung \(x_{i+1} > \sum\limits_1^i x_\nu\) in einer Versuchsreihe, für die \(x_i\) den Wert des \(i\)-ten Versuches bezeichnet, unendlich oft realisiert wird, ist \(= 0\) oder \(=1\), je nachdem das Integral \(\int\limits_0^\infty u \, dF(u)\) konvergent oder divergent ist. Der Beweis des ersten Teiles ergibt sich aus der Abschätzung des Integrals \(W_n = \int\limits_0^\infty f(u)\, du \cdot \int\limits^{(n)}_{\sum\limits_{i=1}^n x_i < u} f(x_1) \cdots f(x_n)\, dx_1\dots dx_n\) mit \(F^\prime (u) = f (u)\), das die Wahrscheinlichkeit der Ungleichung \(x_{i+1} > \sum\limits_1^i x_\nu\) angibt; es ist zu zeigen, daß \(\sum W_n\) konvergent ist. Der zweite Teil ist schwieriger; es wird bewiesen, daß die Wahrscheinlichkeit der Ungleichung \(x_{i+1} \leqq \sum\limits_{\nu=0}^i x_\nu\) für \(i = n, n + 1,\dots, n + k- 1\) bei festem \(n\) mit \(k \to \infty\) gegen 0 geht. Die Voraussetzung, daß \(F\) absolut stetig und \(F^\prime (u)\) quadratisch integrierbar sei, ist unwesentlich.