Construction of improved estimators in multiparameter estimation for discrete exponential families (Q789840): Difference between revisions

Diese Arbeit stellt im wesentlichen eine Zusammenfassung und teilweise Erweiterung der Ergebnisse der Arbeiten von \textit{K.-W. Tsui} and \textit{S. J. Press} [ibid. 10, 93-100 (1982; Zbl 0484.62014)] und \textit{J. T. Hwang} [ibid. 10, 857-867 (1982; Zbl 0493.62008)] dar. Es sei \(N=\{0,1,2,...\}\), und durch \(C(\theta)t(k)\theta^ k\), \(k\in N\), mit \(t(k)>0\) eine Verteilung auf N gegeben, wobei \(\theta\) ein reeller positiver Parameter ist. Bekanntlich definiert \(k\to t(k-1)/t(k)\) (mit \(t(-1)=0)\) den besten erwartungstreuen Schätzer für \(\theta\) bzgl. der Varianz. Betrachtet man jedoch p unabhängige zufällige Variable \(X_ i\) mit der Verteilung \(C(\theta_ i)t_ i(k)\theta^ k\!_ i\), \(k\in N\), und Verlustfunktionen der Form \(L_ m(\theta,T)=\sum^{p}_{r=1}(\theta_ i-T_ i)^ 2/\theta_ i\!^{m_ i},\) mit \(m_ i\in N\), dann verliert der o.a. Schätzer im allgemeinen seine Optimalitätseigenschaften. Dieser interessanten Thematik ist die Arbeit gewidmet, welche zunächst einen Überblick über die fast 30 Jahre zurückreichende Literatur gibt, die sich ursprünglich besonders mit dem analogen Phänomen für die Normalverteilung beschäftigt hat [vgl. die grundlegende Arbeit von \textit{C. Stein}, Proc. 3rd Berkeley Sympos. math. Statist. Probability 1, 197-206 (1956; Zbl 0073.356)].