Stochastic specification and estimation of share equation systems (Q1094072): Difference between revisions

Plusieurs problèmes économiques (touchant à la théorie du consommateur ou du producteur) conduisent à un système de n équations: \[ (1)\quad w_ i=(\partial F/\partial Ln(p_ i))/\sum^{n}_{j=1}\partial F/\partial Ln(p_ j),\quad i=1,...,n, \] où \((p_ 1,...,p_ n)\) est un vecteur de prix, \(F(p,\bar z,\beta)\) une fonction objectif dépendant des prix, d'un paramètre vectoriel \(\beta\) et d'autres variables \(\bar z;\) \((w_ 1,...,w_ n)\) peut être considéré comme un vecteur de répartition. L'objet de l'étude est une extension stochastique du type \(\bar z=(z,e)\) où z est un facteur observable et e une perturbation aléatoire. Un cas particulier de séparabilité du second membre de (1) est envisagé qui assure l'existence d'estimateurs convergents de \(\beta\). Cette séparabilité impose diverses restrictions à F selon sa forme. Sont étudiées également les restrictions qu'impose l'hypothèse d'homoscédasticité des perturbations. Enfin est envisagé le comportement de l'estimateur d'Aitken du paramètre \(\beta\), en particulier quand la matrice de variance-covariance de la perturbation n'est pas de plein rang.