Some martingale inequalities with applications to harmonic analysis (Q916203): Difference between revisions
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Revision as of 20:20, 19 March 2024
scientific article
Language | Label | Description | Also known as |
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English | Some martingale inequalities with applications to harmonic analysis |
scientific article |
Statements
Some martingale inequalities with applications to harmonic analysis (English)
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1989
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La théorie des inégalités \(H^ p\) dans le demi-espace [voir par exemple \textit{D. L. Burkholder} et \textit{R. F. Gundy}, Ann. Inst. Fourier 23 (1973), No.4, 195-212 (1974; Zbl 0253.31010)] utilise un mouvement brownien \(Z_ t=(X_ t,Y_ t)_{t\leq 0}\) dans \({\mathbb{R}}_+^{n+1}\) tel que \(\lim_{t\to -\infty}Y_ t=+\infty\), \(Y_ t>0\) pour \(t<0\), \(Y_ 0=0\) et \(X_ 0=x_ 0\), où \(x_ 0\) est fixé d'avance; il reste ensuite à intégrer en \(x_ 0\) par rapport à la mesure de Lebesgue pour obtenir une mesure \(\sigma\)-finie sur un espace de trajectoires assez particulier. Ici, l'auteur part d'une fonction f sur \({\mathbb{R}}^ n\) d'intégrale nulle et pose \[ \Phi (x,y)=y^{-n}\int \phi ((x-x')y^{-1})f(x')dx', \] où \(\phi\) est une fonction positive de la classe de Schwartz. Il obtient alors l'équivalence des normes \(L^ p\) \((1\leq p<\infty)\) des fonctions maximales de \(\Phi (Z_ t)\) et de \(\int^{t}_{- \infty}(\partial \Phi /\partial y)(Z_ s)dY_ s\).
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Brownian motion
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maximal function
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