The probability law for the sum of \(n\) independent variables, each subject to the law \(\frac 1{2h}\operatorname {sech}\frac {\pi x}{2h}\). (Q2619081): Difference between revisions

Verf. berechnet die Verteilung (Wahrscheinlichkeitsdichte) \(p_n(u)\) der Summe \(u=\sum _{i=1}^n x_i\), wenn die einzelnen voneinander unabhängigen Zufallsvariablen die hyperbolische Sekante \[ \varphi (x)=(2h)^{-1}\operatorname {sech}\pi x(2h)^{-1} \] zum Verteilungsgesetz haben. Das sich hier ergebende Integral \[ p_n(u)=2^nh^{-1}\pi ^{-1}\int _0^\infty (e^x+e^{-x})^{-n}\cos (uxh^{-1})dx \] läßt sich mit Hilfe einiger funktionentheoretischer Methoden auswerten und führt zu den Formeln \[ \begin{gathered} p_{2n}(u)=\frac {u\operatorname {cosec}h(\pi u(2h)^{-1}}{2h^{2n}(2n-1)!} \Pi _{r=1}^{n-1}(u^2+(2rh)^2),\\ p_{2n+1}(u)=\frac {\sec h(\pi u(2h)^{-1}}{2h^{2n+1}(2n)!} \Pi _{r=1}^{n-1}(u^2+(2r+1)^2h^2). \end{gathered} \] Ferner wird gezeigt, daß \(p_n(u)\) mit wachsendem \(n\) gegen das \textit{Gauß}gesetz geht.