Über die Verteilungsfunktion des arithmetischen Mittels in Serien der unabhängigen Versuche. (Q1451181): Difference between revisions

Verf. sucht die Verteilungsfunktion des arithmetischen Mittels \(X\) in den Serien von \(s\) unabhängigen Versuchen, wenn, \(s\) über alle Grenzen wächst. Er gibt die erzeugende Funktion der Momente, berechnet die Momente mittels des Algorithmus und wendet das Limestheorem von \textit{Čebyšev-Markov} an. Das Resultat dieser Untersuchung ist folgendes Theorem: Wenn eine Größe \(x\) endlich viele vom Zufall abhängige Werte \(x_1\), \(x_2\),\dots, \(x_n\) mit zugehörigen Wahrscheinlichkeiten \(p_1\), \(p_2\),\dots,\(p_n\) \(\left[\sum\limits_{i=1}^np_i=1\right]\) annimmt, wenn ferner \(x_0=\sum\limits_{i=1}^np_ix_i\), \(\mu_2=\sum\limits_{i=1}^np_i(x_i-x_0)^2\) und \(X\) das arithmetische Mittel der Werte ist, welche \(x\) in den \(s\) unabhängigen Versuchen annimmt, dann strebt die Wahrscheinlichkeit der Ungleichung \[ t_1<\frac{X-x_0}{\sqrt{\dfrac{2\mu_2}s}}<t_2 \] nach dem Grenzwerte \[ \frac1{\sqrt{\pi}}\int\limits_{t_1}^{t_2}e^{-t^2}dt,\quad \text{wenn}\quad s\to\infty. \] Das erhaltene Theorem verallgemeinert Verf., indem er die Bedingung fallen läßt, daß \(x\) nur endlich viele Werte annimmt.