Some aspects of using IV software to solve BVP via a Riccati transformation (Q1122333): Difference between revisions

Le but du travail est de présenter une méthode numérique pour la solution des problèmes linéaires avec des valeurs aux limites (BVPs) avec des conditions aux limites séparées (BCs) pour des équations différentielles ordinaires (ODEs). On considère le BVP linéaire avec BCs séparées \((1)\quad y'=A(t)y+q,\) \(0<t<1\), \((2)\quad B_ 1y(0)=\beta_ 1,\) \(B_ 2y(1)=\beta_ 2\), où y(t), \(\beta_ 1\) et \(\beta_ 2\) ont, respectivement, n, p et \(q:=n-p\) composantes. On suppose que le BVP a une solution unique et unie et, aussi, on suppose qu'elle est bien conditionnée. En utilisant une certaine transformation linéaire, le problème est réformulé sous la forme de trois problèmes avec de valeur initiale (IVPs), l'un de ces problèmes étant une équation différentielle Riccati. L'équation différentielle Riccati est non linéaire; cette situation fait nécessaire la prise en considération l'éventualité de modifier la structure d'intégration. Une analyse de la stabilité de trois problèmes avec de valeur initiale montre clairement que les situations suivantes paraîssent: à quelle classe de problèmes la méthode d'intégration est indiquée et quelle est la raison que les méthodes IV ``stiff'' doivent être frequemment utilisées dans ce cas. Le but principal du travail est de résoudre BVPs singulier perturbés et la recherche de la possibilité de réduire BVP à une forme qui permet l'utilisation des méthodes à valeur initiale.