Die Beständigkeit des normalen, von zwei Zufallsveränderlichen abhängigen Wahrscheinlichkeitsgesetzes. (Q2582543)

In Anlehnung an den Gedanken von Pólya (Math. Z. 18 (1923), 96-108; F. d. M. 49, 366), das eindimensionale Normalverteilungsgesetz aus einer die Stabilität ausdrückenden Funktionalgleichung abzuleiten, zeigt Verf. die Normalverteilungsfunktion \(f(x, y)=ke^{-(Ax^2+Bxy+Cy^2)}\) als Lösung der Funktionalgleichung \[ \textstyle \int\limits_{-\infty }^{+\infty }\int\limits_{-\infty }^{+\infty }f(a\xi,b\eta )\,f(c(x-\xi ),\;d(y-\eta ))\,d\xi \,d\eta =qf(mx, ny) \] mit konstanten \(a\),\dots, \(q\) auf; der Beweis erfolgt durch Übergang zum Logarithmus der charakteristischen Funktion.