Sulla decomposizione del premio nell'assicurazione vita. (Q2594746)

Die Arbeit knüpft an den Versuch von \textit{M. Jacob} (Giorn. Ist. Ital. Attuari 8, (1937), 105-111; JFM 63.0519.*), die Versicherungsprämie ohne Benutzung des Begriffs der Prämienreserve in Spar- und Risikoprämie zu zerlegen, an. Durch Umformung der das Äquivalenzprinzip der Leistungen ausdrückenden Gleichung erhält Verf. im Falle einer beliebigen gemischten Lebensversicherung eine Volterrasche Integralgleichung 2. Art, die sich wegen der Spaltbarkeit des Kerns auf eine gewöhnliche lineare Differentialgleichung 1. Ordnung zurückführen läßt; die kontinuierliche Sparprämie \(P^{(s)}(t)\) genügt der Gleichung \[ S=\textstyle \int\limits_{0}^{n}P^{(s)}(t)\cdot e^{\int\limits_{t}^{n}\varrho (\tau )d\tau }dt, \] und aus ihr bestimmt sich die kontinuierliche Risikoprämie durch \[ P^{(r)}(t)=\mu (x+t)\cdot \biggl\{U(t)-\textstyle \int\limits_{0}^{t}P^{(s)}(\sigma )\cdot e^{\int\limits_{\sigma }^{t}\varrho (\tau )d\tau }d\sigma \biggr\}, \] wobei \(S\) die im Erlebensfall nach \(n\) Jahren auszuzahlende Summe, \(U(t)\) die im Augenblick des Todes im Alter \(x + t\) fällige Summe, \(P(t)=P^{(s)}(t)+P^{(r)}(t)\) die Prämienintensität, \(x\) das Alter bei Beginn der Versicherung, \(\mu (x + 1)\) die Sterbensintensität und \(\varrho (t)\) die Zinsintensität bedeuten.