The precision of index numbers. (Q2606436)

Verschiedene Indices \(X_t, \, Y_t, \ldots\) für den gleichen Zweck -- z. B. Indexziffern der Großhandelspreise -- werden als ``Schätzungen'' (im Sinne der angelsächsischen mathematischen Statistik) der gleichen Größe \(I_t\) aufgefaßt: \[ X_t=r_a \, I_t+A_t, \quad Y_t=r_b \, I_t+B_t, \ldots \] Die \(r\) sind zeitlich konstante Größen, die den verschiedenen Grundlagen, Berechnungsmethoden, Basiszeiträumen usw. Rechnung tragen, die \(A, \, B, \ldots\) berücksichtigen den systematischen Fehler des Index und zufällige Fehler. Ein Verfahren zur Berechnung (``Schätzung'') der mittleren quadratischen Abweichung der \(A, \, B, \ldots\) wird entwickelt. Die mitgeteilten Ergebnisse für die vier großen englischen Indices des Economist, des Handelsministeriums, der Times und des Statist zeigen den ersten als den ``genauesten'', das Gegenteil gilt für den letzten; für die beiden anderen Indices ist das Ergebnis nicht eindeutig. Dabei wird unterstellt, daß es eine solche Größe \(I_t\) gibt; im vorliegenden Fall wäre dies also das Preisniveau. Die \(r\) werden auch errechnet; es zeigt sich, daß der Index des Economist auch der empfindlichste ist.