Identifikation dynamischer Systeme. 1: Grundlegende Methoden. (Q1201982)

Der gegenwärtige Stand auf dem Gebiet der Identifikation dynamischer Systeme ist durch eine außerordentliche große Mannigfaltigkeit von verschiedenen Verfahren gekennzeichnet. Wie im Vorwort erwähnt ist, unterscheidet sich die zweite Auflage von der ersten (1988; Zbl 0637.93002) durch einige Änderungen, Korrekturen und Ergänzungen, die insbesondere auf eine Weiterentwicklung des Gebietes der Identifikation zurückzuführen sind. Inhaltlich wird stufenweise vorgegangen gemäß der folgenden Kapiteltitel: 1. Einführung (Theoretische und experimentelle Systemanalyse, Aufgaben und Probleme der Identifikation dynamischer Systeme, Klassifikation von Identifikationsmethoden, Identifikationsmethoden, Testsignale, Besondere Einsatzfälle, Anwendungsmöglichkeiten), 2. Mathematische Modelle linearer dynamischer Prozesse und stochastischer Signale (Modelle für zeitkontinuierliche Signale und für stochastische Signale, Modelle für zeitdiskrete Signale und für stochastische Signale), 3. Fourier-Analyse mit nichtperiodischen Testsignalen (Grundgleichungen, Fourier-Transformierte, Numerische Berechnung ---Frequenzgang, Einfluß von Störsignalen), 4. Frequenzgangmessung mit periodischen Testsignalen (sinus-, rechteck- und trapezförmige Testsignale, Mehrfrequenz-Testsignale, Korrelationsverfahren), 5. Korrelationsanalyse mit zeitkontinuierlichen stochastischen Testsignalen (Schätzung von Korrelationsfunktionen, stationäre stochastische Signale, binäre stochastische Signale, Korrelationsanalyse am geschlosenen Regelkreis, Spektralanalyse mit stochastischen Signalen), 6. Korrelationsanalyse mit zeitdiskreten Signalen (Schätzung der Korrelationsfunktionen, lineare Prozesse, binäre Testsignale), 7. Methode der kleinsten Quadrate für statistische Prozesse (lineare und nichtlineare statische Prozesse), 8. Methode der kleinsten Quadrate für dynamische Prozesse (nichtrekursive und rekursive Methoden, Methode der gewichteten kleinsten Quadrate), 9. Modifikationen der Methode der kleinsten Quadrate (Methoden der verallgemeinerten und erweiterten kleinsten Quadrate, Methode der Biaskorrektur, Methode der totalen kleinsten Quadrate), 10. Methode der Hilfsvariablen (nichtrekursive und rekursive Methoden), 11. Methode der stochastischen Approximation (Robbins-Monro-Algorithmus, Kiefer- Wolfowitz-Algorithmus); Anhang (Fourier- und Laplace Transformation, Modellstrukturen durch theoretische Modellbildung, Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie, Grundbegriffe der Schätztheorie, Ableitung von Vektoren und Matrizen, Satz zur Matrizeninversion, Positiv reelle Übertragungsfunktionen). Das Buch ist anwendungsorientiert. Zahlreiche und sorgfältig ausgewählte textbegleitende Beispiele/Aufgaben und treffende Illustrationen fördern die Anschauung des Lesers. Ansonsten sind Text, schematische Darstellung und Gleichungen kurz, sauber und übersichtlich angeordnet. Besonders wendet das Buch sich an Studenten im zweiten Studienabschnitt und Diplomanden sowie an Wissenschaftler und Ingenieure in Forschung, Entwicklung und Produktion, die für die praktische Anwendung der Identifikation dynamischer Systeme im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen hohen Niveau des Einsatzes der Meß-, Steur-, Regelungs- und Rechentechnik interessiert sind.