On the division of a probability law. (Q2587191)

Wenn eine zufällige Variable \(X\) mit der Verteilungsfunktion \(\sigma (x)\) die Summe zweier Variablen \(X_1\) und \(X_2\) ist, so ist die charakteristische Funktion \[ f(t)= \int\limits_{-\infty}^\infty e^{i t x} \, d\sigma (x) \] das Produkt der charakteristischen Funktionen \(f_1 (t)\) und \(f_2(t)\) von \(X_1\) und \(X_2\). \(X\) heißt durch \(X_1\) und \(X_2\) teilbar. Die Division einer zufälligen Variablen \(X\) durch eine Variable \(X_1\) ist nicht notwendig eindeutig, es kann charakteristische Funktionen \(f_2 (t)\) und \(f_3(t)\) geben, die nicht identisch sind, so daß \(f (t) = f_1 (t) f_2 (t) = f_1 (t) f_3 (t)\) ist. Existiert eine Stelle \(t_0\), und damit wegen der Stetigkeit ein ganzes Intervall \(a < t < b\), wo \(f_2(t) \not = f_3(t)\) ist, so muß dort \(f_1 (t) = f(t) = 0\) sein. Aus bekannten hinreichenden Bedingungen für das Nichtverschwinden einer charakteristischen Funktion erhält man daher hinreichende Bedingungen für die eindeutige Teilbarkeit von \(X\). Aus früheren Sätzen des Verf. (vgl. vorstehende Besprechungen) ergibt sich: \textit{Satz} 1: Ist \(\sigma (- u + a) - \sigma (u - a) = O (\exp (- \theta (u)))\), wo \(\theta (u)\) eine positive, nicht abnehmende Funktion mit \[ \int\limits_{1}^\infty \frac {\theta (u)}{u^2} \, du = \infty \tag{*} \] und \(a\) eine positive Konstante ist, so ist die Division von \(X\) durch eine zufällige Variable eindeutig. \textit{Satz} 2. Ist \(\sigma (x)\) in \((-\infty, 0)\) eine Sprungfunktion mit dem Spektrum \(a_n\) und \(\lim\limits_{n\to \infty} | a_n - a_{n+1}| = \infty\), während \(\sigma (x)\) in \((0, \infty )\) keinen Beschränkungen unterliegt, so ist die Division von \(X\) eindeutig. Verf. zeigt, daß, selbst wenn \(\sigma (x)\) im ganzen Intervall \((- \infty, \infty)\) eine Sprungfunktion ist, bei Verletzung der limes-Bedingung über die \(a_n\) die Eindeutigkeit der Division nicht notwendig gesichert ist; ferner, daß die Bedingung (*) die beste ihrer Art ist.