Über das Irrfahrtsproblem. (Q2619049)

Es wird die stationäre Irrfahrt eines Punktes in der Ebene \(E\) untersucht (das Wort stationär soll bedeuten, daß die Wahrscheinlichkeit des Überganges von einer Lage \(P\) in eine Menge \(M\) nur von \(P\) und \(M\), nicht aber von der Zeit und von der Vorgeschichte des Punktes abhängen soll). \(A\) und \(U\) mögen irgend welche meßbare Punktmengen von \(E\) bedeuten, \(U'\) und \(U"\) komplementäre Teilmengen von \(U\), \(w(x,y,A)\) die Wahrscheinlichkeit (Wr.) dafür, daß der von \((x,y)\) aus startende Punkt im ersten Schritt die Menge \(A\) erreicht, \(v(x,y)\) die Wr. dafür, daß der gleiche Punkt in einer endlichen Anzahl von Schritten die Menge \(U'\) erreicht, und zwar früher als die Menge \(U"\). Dann genügt \(v(x,y)\) offenbar der Gleichung \[ v(x,y)=\int _E v(\xi,\eta )w(x,y,dE) \tag{1} \] und den Randbedingungen \[ v(x,y)=1 \text{ auf } U',\quad v(x,y)=0 \text{ auf } U". \] Diese Aufgabe bildet einen Spezialfall dessen, was Verf. das verallgemeinerte \textit{Dirichlet}sche Problem (VDP) nennt: Ist \(v(x,y)\) als beliebige beschränkte und meßbare Funktion auf \(U\) definiert, so sind ihre Werte auf \(E-U\) derart festzulegen, daß daselbst die Gleichung (1) gilt. Mit Hilfe des Iterationsverfahrens läßt sich leicht die Existenz einer Lösung des VDP beweisen, die eindeutig bestimmt ist, wenn noch eine zusätzliche Voraussetzung erfüllt ist. Im Falle des Irrfahrtproblems ist \(w(x,y,A)\) abhängig von einem Parameter \(\lambda \) und genügt sieben Grenzrelationen, deren fünf erste die Momente erster und zweiter Ordnung betreffen: \[ \lim _{\lambda \to 0}\frac 1{f_{xy}(\lambda )}\int _E (\xi -x)w_\lambda (x,y,dE)=M_x(x,y) \text{ usw.}, \] während die beiden letzten die bei den asymptotischen Wahrscheinlichkeitsgesetzen üblichen \textit{Lindeberg}schen Bedingungen darstellen. (\(f_{xy}(\lambda )\) ist dabei eine passend gewählte positive Funktion, die gleichmäßig in bezug auf \(x\) und \(y\) mit \(\lambda \) gegen 0 konvergiert.) Verf. gelingt es mit Hilfe der \textit{Perron}schen Methode der Über- und Unterfunktionen, zu beweisen, daß in dem Falle, wo \(E-U\) ein endliches Gebiet \(G\) mit einem stetig gekrümmten Rand \(L\) ist, die Lösung \(v_\lambda (x,y)\) des der Funktion \(w_\lambda (x,y,A)\) entsprechenden VDP für \(\lambda \to 0\) gleichmäßig innerhalb \(G\) gegen diejenige Lösung \(u_0(x,y)\) der Differentialgleichung \[ M_{xx}\frac {\partial ^2u}{\partial x^2}+2M_{xy}\frac {\partial ^2u}{\partial x\partial y} +M_{yy}\frac {\partial ^2u}{\partial y^2}+2M_x\frac {\partial u}{\partial x} +2M_y\frac {\partial u}{\partial y}=0 \tag{2} \] konvergiert, deren Werte an der Grenze von \(G\) mit denjenigen der gegebenen Funktion \(v(x,y)\) übereinstimmen. Damit die Gleichung (2) elliptisch sei, wird noch vorausgesetzt, daß innerhalb \(G\) \(M_{xx}M_{yy}\geq M^2_{xy}\) ist (Irrfahrt ``ohne Richtungsbeschränkung''). Im Anhang macht Verf. einige Bemerkungen zum Problem der eindimensionalen Irrfahrt und zu dem damit zusammenhängenden Problem des ``Ruins eines Spielers''; sodann eine interessante Anwendung auf die angenäherte Lösung von Differentialgleichungen mittels Differenzengleichungen. Im Falle der ``Gitterirrfahrt'' reduziert sich nämlich das VDP (1) auf ein Differenzengleichungsproblem, und der obige Satz beweist gleichzeitig, daß die Lösungen dieser Aufgabe gleichmäßig in \(G\) gegen die entsprechende Lösung der Gleichung (2) konvergieren, wenn die Gitterkonstante gegen 0 geht. (IV 13.)