Gaussian random sequences with local interaction
L'auteur étudie des processus markoviens à temps discret et à valeurs champs aléatoires sur \({\mathbb{Z}}^ d\) qui sont spatio- temporellement gaussiens. Sous des hypothèses naturelles pour des processus de Markov avec interaction locale, il étudie les rapports entre les diverses matrices de corrélation et donne une caractérisation des processus temporellement stationnaires invariants par translation spatiale. Enfin, il donne dans ce contexte une condition suffisante (portant sur la matrice de transition locale) de convergence en loi lorsque le temps tend vers l'infini, qui rappelle les conditions d'ergodicité pour les systèmes infinis linéaires.
- scientific article; zbMATH DE number 4205521
- Random Gaussian Markov sequences with values in a Hilbert space
- scientific article; zbMATH DE number 4216074
- Étude de la covariance de quelques processus gaussiens en liaison avec la propriété de Markov. (Study of the covariance of some Gaussian processes with regard to the Markov property)
- scientific article; zbMATH DE number 4129715
- An introduction to infinite particle systems
- scientific article; zbMATH DE number 3274494 (Why is no real title available?)
- scientific article; zbMATH DE number 3304072 (Why is no real title available?)
- Multivariate Wide-sense Markov Processes and Prediction Theory
- Stochastic processes with Gaussian interaction of components
- The Elementary Gaussian Processes
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