Asymptotic conditional correlation coefficients for truncated data (Q1069616)

L'objet de cet article est l'étude du comportement asymptotique du coefficient de corrélation \(\rho\) (X,Y) de deux variables aléatoires réelles lorsque l'on restreint le champ des observations. Cette étude est suscitée par des motivations concrètes (par exemple, lors de tests psychologiques). Les auteurs étudient le comportement lorsque le réel a est augmenté indéfiniment du coefficient de corrélation \(\rho ((X,Y)/R_ a)\) conditionnel à une condition \(R_ a\) dépendant de a (par exemple, du type \(X+Y\geq a\) ou max(X,Y)\(\geq a).\) Des conditions générales sur les distributions conduisant aux mêmes résultats asymptotiques que ceux obtenus sous hypothèses de normalité du couple (X,Y) sont indiquées. D'autres conditions correspondant à un comportement limite différent sont également mentionnées. Sous certaines hypothèses sur la distribution d'un triplet (X,Y,W), les résultats sont utilisés pour la prédiction de W au moyen d'une fonction convenable de X et Y.