Stochastic processes with value in exponential type Orlicz spaces (Q1110188)

Dans cet article l'auteur étudie la famille des processus stochastiques \({\mathcal T}\)-mesurables, définis sur un espace topologique (T,\({\mathcal T})\) mesurable et compact, à accroissements dans un espace d'Orlicz associé à une fonction exponentielle \(\Psi_ q(x)=\exp | x|^ q-1\), \(q>1\). On suppose que la \(\Psi_ q\)-norme d'Orlicz de ces accroissements est majorée par une pseudo-métrique d continue sur (T,\({\mathcal T}).\) Le résultat essentiel de ce travail est une condition suffisante d'intégrabilité des trajectoires du processus dans un espace d'Orlicz associé à \(\Psi_{q'}\), \(q'>q\). Contrairement à \textit{M. B. Marcus} et \textit{G. Pisier} [Prob. in Banach spaces V, Proc. 5th Int. Conf., Medford/Mass. 1984, Lect. Notes Math. 1153, 329-358 (1985; Zbl 0576.60031)] qui étudient le même problème par l'entropie métrique, ici c'est la méthode bien connue des mesures majorantes qui est utilisée. La condition suffisante consiste en la convergence d'une intégrale exprimant le fait que la mesure des marges des d-voisinages de la diagonale de \(T\otimes T\) n'est pas trop petite et ceci en fonction de q et q'. S'y ajoute une condition technique sur la pseudo-métrique et la mesure qui est vérifiée, dans le cas d'un espace (T, d) ultramétrique, par toute mesure de probabilité sur celui-ci.