Vector efficiency in multiparameter estimation (Q1174777)

Die Fishereffizienz \(E(S,T)\) zweier erwartungstreuer Schätzer eines Parameters \(\theta\) ist der Quotient der entsprechenden Varianzen mit den vier Eigenschaften: i) \(0<E(S,T)<\infty,\qquad ii) E(S,S)=1\), iii) \(E(cS,cT)=E(S,T)\), wobei cS und cT erwartungstreu für \(c\theta\) sind, iv) \(E(S,T)\cdot E(T,U)=E(S,U)\). Der Verfasser verallgemeinert dieses Konzept auf die erwartungstreuen Schätzer \(S\) und \(T\) eines Parametervektors \(\theta\). Zu diesem Zwecke wird eine Klasse \(\Phi\) invarianter monotoner Funktionen \(\varphi\) definiert. Darauf basiert ein Effizienzindex \(E_ \varphi(S,T)\) der von den Varianz-Kovarianzmatrizen \(\Omega\) und \(\Sigma\) von \(S\) und \(T\) durch das charakteristische Polynom \(|\Sigma-\gamma\Omega|=0\) abhängt. Dieser Effizienzindex weist die analogen Eigenschaften i)-iv) der Fishereffizienz auf. Für detailliertere Untersuchungen in Unterräumen wird eine gerichtete Effizienz definiert, die Abschätzungen von \(E_ \phi(S,T)\) erlaubt. Der Raum \({\mathbb{R}}^ k\) wird in drei Unterräume aufgeteilt in denen \(E(a^ \top S,a^ \top T)>,=,<1\) ist. Sein Konzept der Multiparameterschätzung wendet der Autor auf drei Beispiele an.