The limiting behaviour of Solow's model with uncertainty when the variance goes to zero (Q1341531)

Un modèle déterministe est rendu stochastique par ajout d'un terme de perturbation d'écard-type \(\sigma\). Des conditions sont fournies qui assurent que les solutions de ce modèle auront, pour \(\sigma\to 0\), des caractéristiques qui tendront vers leurs homologues du modèle déterministe de référence. Le modèle étudié est celui de Solow: \(dk/dt= b(k)\), où \(k(t)\) est le rapport capital/travail \(K(t)/L(t)\), rendu stochastique comme suit: \(dk= b(k) dt- \sigma k dW\) avec \(W\) brownien. Utilisant des travaux de Ventsel et Freidlin (1970), étendus par Azencott (1978), concernant les systèmes dynamiques soumis à perturbations aléatoires, on établit une convergence en probabilité sur tout intervalle borné de \(t\), ainsi que la convergence de l'espérance de l'état stationnaire vers l'équilibre déterministe.