Decomposing the Brownian path via the range process (Q1346156)
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scientific article
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Decomposing the Brownian path via the range process |
scientific article |
Statements
Decomposing the Brownian path via the range process (English)
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31 August 1995
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On décompose la trajectoire brownienne entre deux valeurs extrêmes à partir du processus de l'amplitude du mouvement brownien. On retrouve ainsi des résultats de \textit{J. P. Imhof} [ibid. 43, No. 2, 345-353 (1992; Zbl 0762.60071)], voir aussi [l'auteur en: Séminaire de probabilités XXVI, Lect. Notes Math. 1526, 361-373 (1992; Zbl 0763.60038)]. Ceci permet d'autre part de construire une martingale liée à la martingale parabolique, solution d'une équation de structure [voir \textit{M. Emery} en: Séminaire de probabilités XXIII, Lect. Notes Math. 1372, 66-87 (1989; Zbl 0753.60045)], et qui possède la propriété de représentation chaotique.
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range process
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Brownian motion
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martingales
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