Absolute continuity of similar translations (Q1380141)

Soit \(X=(X_k)\) une suite de variables aléatoires réelles indépendantes et de même loi, soit \(Y=(Y_k)\) une suite de variables aléatoires réelles indépendante, \(Y\) étant aussi indépendante de \(X\). On note \(\mu_X\), \(\mu_Y\), \(\mu_{X+Y}\) les lois sur \(\mathbb{R}^\mathbb{N}\) induits par \(X\), \(Y\), \(X+Y\). On suppose \(X_1\) de loi \(\mu_{X_1}\) absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue et on note \(f(x)= {d\mu_{X_1} \over dx}\); lorsque \(f\) est absolument continue, on note \(f'\) sa dérivée au sens des distributions et \(I_1 (X)= \int^{+\infty}_{-\infty} {(f'(x))^2 \over f(x)}dx\), de même si on peut définir \(f''\) la dérivée de \(f'\) on note \(I_2(X)=\int^{+\infty}_{-\infty} {(f''(x))^2 \over f(x)} dx\), lorsque \(f(x)>0\) p.s.. Dans cet article de conditions de mutuelle absolue continuité: \(\mu_{X+Y} \sim\mu_X\) en terme de la loi de \(Y\) sont obtenues, lorsque \(Y\) est une suite aléatoire similaire: c'est-à-dire lorsque \(Y=a \Theta= (a_k\theta_k)_k\) où \(\Theta= (\theta_k)\), les \(\theta_k\) étant des copies indépendantes d'une variable aléatoire \(\theta\), et \(a=(a_k)\) une suite de nombres réels. Les auteurs donnent notamment le résultat suivant (Théorème 3): 1) Soit \(I_1(X) <\infty\), \(E[\theta^2] <\infty\) et \(E[\theta]\neq 0\), alors: \(\mu_{X+a \Theta} \sim\mu_X \Leftrightarrow \sum_ka^2_k <\infty\). 2) Supposons \(I_2(X) <\infty\), \(E[\theta^4] <\infty\), \(E [\theta] =0\), alors: \(\mu_{X+a \Theta} \sim\mu_X \Leftrightarrow \sum_ka^4_k <\infty\). Le cas où \(Y\) n'est pas similaire, est aussi abordé, et les auteurs obtiennent la condition suffisante suivante (Théorème 5): Si \(I_2(X)< \infty\), \(E[Y_k] =0\), \(\sup_kE[Y^2_k] <\infty\) et \(\sum_kY^4_k <\infty\) p.s., alors \(\mu_{X+Y} \sim\mu_X\).