Sulla tendenza ad un limite di una successione di variabili casuali. (Q1439791)

Man sagt nach \textit{Cantelli}: ``Eine Folge von Veränderlichen \(\{X_n\}\) konvergiert gegen \(l\), wenn bei jeder Wahl eines Intervalls \(\alpha < l < \beta\) die Wahrscheinlichkeit \(p_n(\alpha, \beta)\) dafür, daß \(X_n\) einen Wert aus \((\alpha,\beta)\) annimmt, mit wachsendem \(n\) gegen 1 geht.'' Entsprechend sagt man: ``Die Doppelfolge \(X_{r,s}\) konvergiert gegen \(l\), wenn bei beliebigem \(\varepsilon >0\) für die Wahrscheinlichkeit \(P_{r,s}(\varepsilon)\) der Ungleichung \(| X_{r,s}- l|<\varepsilon\) gilt: \[ \lim_{r,s\to\infty}P_{r,s}(\varepsilon)=1, \] wo \(r\) und \(s\) unabhängig voneinander wachsen. Es werden verschiedene notwendige und hinreichende Bedingungen für die Konvergenz der einfachen Folge hergeleitet, die zum Teil von der Transformation der Folge \(\{X_n\}\) in die Doppelfolge \(X_{r,s} = X_r - X_s\) Gebrauch machen.