Intorno al secondo teorema limite del calcolo delle probabilità. (Q1439794)

Es wird folgender Satz bewiesen: \(F_1(x)\), \(F_2(x)\),\dots sei eine Folge von Wahrscheinlichkeitsgesetzen und \(\varphi(x)\) eine Wahrscheinlichkeitsdichte, die stetige Funktion von \(x\) ist. Es existiere für jedes positive \(s\), \(k\) \[ \int\limits_{-\infty}^{\infty} x^s\,dF_k(x), \] und es gelte: \[ \lim_{k\to\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty} x^s\,dF_k(x)=\frac1{\sqrt\pi}\int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,x^s\,ds. \] Ferner gebe es eine für positive ganze \(n\) definierte Funktion \(\psi(2n)\), die mit \(n\) unbeschränkt wächst, und für die ein \(n_1\) existiert, so daß für alle \(n>n_1\) gilt: \[ \frac{[\psi(2n)]^{2n}}{(2n)!}\int\limits_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)t^n\,dt<1. \] Dann gilt für \(n > 0\) stets \[ \lim_{k\to\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{-u|x-y|}\,dF_k(x)=\int\limits_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)e^{-u|x-y|}\,dx, \] und zwar gleichmäßig für alle \(y\) jedes vorgegebenen endlichen Intervalls.