Correlation and scatter in statistical variables. (Q1439879)

Verf. gibt eine systematische Darstellung der \(n\)-dimensionalen Korrelationsrechnung unter Verwendung des Vektor- und Matrizenkalküls. Zum Teil werden hierdurch neue Sätze über partielle Korrelationskoeffizienten gewonnen (vor allem bei den Untersuchungen über die Invarianz von Regressionsgleichungen); insgesamt gewinnt die Theorie der Mehrfachkorrelation an Durchsichtigkeit und Anschaulichkeit. Der wichtigste Begriff bei dieser Darstellung ist die sogenannte Momentenmatrix, die sich für ein System von \(n\) Beobachtungen \[ \mathfrak x_i = (x_1,x_2,\ldots, x_n)\qquad (i = 1,\, 2,\,\ldots,\, n) \] mit \[ \sum_\nu x_\nu = 0\quad \text{und}\quad m_{ij}=\sum x_i x_j \] aus \[ M =| m_{ij}| \] ergibt. Ist \[ D=\begin{pmatrix} m_{11} &0 &\ldots &0\\ 0 &m_{22} &\ldots &0\\ \cdot &\cdot &\cdots &\cdot\\ 0 &0 &\ldots &m_{nn}\end{pmatrix}, \] so ist \[ R = D^{\frac12}MD^{\frac12} \] eine Matrix, deren Elemente die gewöhnlichen Korrelationskoeffizienten \(r_{ij}\) sind.