Die Korrelationsrechnung in der Konjunkturforschung. Ein Beitrag zur Analyse von Zeitreihen. (Q1439888)

Die vorliegende Abhandlung ist die erste deutsche Darstellung der in der angloamerikanischen wirtschaftsstatistischen Literatur bekannten Differenzenmethode von Zeitreihen (variate-difference-method). Die Grundannahme ist die: Jedes Element der Zeitreihe einer wirtschaftlichen Größe läßt sich als zufällige Variable von der Form \(X = E(X) + x\) auffassen, wobei der Erwartungswert von \(X\), nämlich \(E (X)\), keine zufällige Variable ist. Durch Bildung der Differenzen höheren Grades zwischen den \(X\) läßt sich daher der Einfluß von \(E(X)\) in vielen Fällen, die Verf. näher bestimmt, ausschalten, und zwar ohne daß bestimmte Annahmen über die \(E(X)\), d. h. über den Trend, gemacht werden. Verf. gibt Kriterien zur Feststellung, wieweit dieser Einfluß bei einer bestimmten Differenz ausgeschaltet ist, sowie die Methoden zur Berechnung der Korrelationskoeffizienten dieser so bereinigten Zeitreihen an. Die mathematischen Ausführungen sind exakt, ließen sich aber an manchen Stellen vereinfachen. Die Ausführungen über die begrifflichen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und speziell der Korrelationsrechnung erscheinen dem Referenten in vielen Punkten als verfehlt -- eine Tatsache, die leider den Wert dieser recht verdienstvollen Arbeit etwas schmälert. Besprechung: S. Breuer; Blätter f. Versicherungs-Math. l (1930), 402-405.