Das verstärkte Gesetz der großen Zahlen und seine Bedeutung für die Statistik. (Q1441649)

Wenn die Wahrscheinlichkeit \(W_n(\varepsilon)\) dafür, daß\ die Differenz zwischen \(p\) und dem Verhältnis \(\frac mn\) [dabei bedeutet \(m\) die Wiederholungszahl der Ereignisse \(A\) bei einer sehr großen Zahl \(n\) von Realisierungen] über gewisse enge Grenzen nicht hinausfällt: \[ (1)\quad \left| p-\frac mn \right|<\varepsilon, \] sich von der Einheit für gegebenes \(n\) beliebig wenig unterscheidet, so sucht Verf. die Wahrscheinlichkeit \(W_n^*(\varepsilon)\) dafür, daß\ die Ungleichung (1) bei allen \(n' > n\) erfüllt bleibt, \(W_n^*(\varepsilon) \leqq W_n(\varepsilon)\). Das neue verstärkte Gesetz der großen Zahlen lautet: \[ W_n^*(\varepsilon) \to 1 \;\text{bei} \;n \to \infty \;\text{für beliebige}\;\varepsilon>0. \] Für die Statistik ist es sehr wichtig, daß\ die Wahrscheinlichkeit dafür, daß\ der Häufungskoeffizient \(\frac mn\) bei wachsender Zahl der Ereignisse \(n\) niemals bedeutend von der Größ\ e \(p\) abweicht, der Einheit sehr nahe ist.