Sur une propriété de la loi de probabilité à laquelle obéit le coefficient de variation. (Q1451229)

\(x_1\),\dots, \(x_n\) seien Variable mit gleicher Wahrscheinlichkeitsverteilung \(f (x)\). Es wird \(\sigma^2=\dfrac1n\sum\limits_i(x_i-\overline{x})^2\) und \(\nu=\dfrac\sigma x\) gesetzt (\(\overline{x}\) ist Mittelwert der \(x\)). Daraus wird für das \(h\)-te Moment von \(\nu\) eine Darstellung als Summe zweier unendlicher Integrale angegeben, und für deren Existenz wird eine notwendige und hinreichende Bedingung angegeben.