Über die Quadratur empirischer Kurven. (Q1451364)

In dem auf Einladung der skandinavischen Versicherungsmathematiker gehaltenen Vortrag untersucht Verf. mit der für ihn so charakteristischen Gründlichkeit 16 verschiedene Quadraturformeln auf ihren besonderen Wert für die Bevölkerungs- und Einkommenstatistik. Wenn er auch die \textit{Pareto}sche Behauptung, die Zahl der Personen mit einem Einkommen höher als \(x\) sei statistisch \textit{allgemein} nachweisbar durch \(Ax^{-\alpha}\) darzustellen, als nicht begründet erklärt, so ist doch für nicht zu große Einkommensgrenzen das mit dieser \textit{Pareto}schen Annahme berechnete Gesamteinkommen recht zutreffend bestimmbar, wie Verf. an den Zahlen der preußischen Statistik von 1924 zeigt. Seine Untersuchung faßt er in folgenden Leitsätzen zusammen: 1. Empirische Kurven reagieren auf Unterschiede zwischen genauen und weniger genauen Quadraturformeln erheblich schwächer als es analytische Kurven tun. 2. Bei einer größeren Anzahl zu berücksichtigender Ordinaten bietet im Falle einer empirischen Kurve das \textit{Cotes}sche Verfahren im Vergleich zum \textit{Simpson}schen (Verfahren mehrerer Parabeln) keinen Vorteil. 3. Es sind bei der Quadratur empirischer Kurven insbesondere Formeln mit negativen Gewichten zu vermeiden. 4. Gut bewährt sich im allgemeinen eine Methode, die auf einer Kombination der \textit{Schaertlin}schen Formel mit der von \textit{Cotes} für den Fall dreier Ordinaten aufgestellten Formel beruht. 5. Es gibt empirische Kurven, vornehmlich solche rein historischen Charakters, denen gegenüber die theoretischen Kriterien der Genauigkeit einer Quadraturformel versagen. 6. Das durchgängige Operieren mit ganzen rationalen Funktionen zum Zweck der Quadratur empirischer Kurven stellt eine nicht zu rechtfertigende Einseitigkeit dar. Der Leitsatz 6. findet sich übrigens in der Literatur schon wiederholt vertreten.