Risikoberechnungen bei mehr als zwei Ereignissen ein und desselben Zeitraumes. (Q1473070)

Es handelt sich bei der vorliegenden Abhandlung im wesentlichen um folgende zwei Arten von Risikoverträgen: 1. das Ereignis \(E_1\) mit der Wahrscheinlichkeit \(p_1\) bringt den Verlust \(D\), das Ereignis \(E_2(p_2)\) den Gewinn \(G_1\) und das Ereignis \(E_3(p_3=1-p_1-p_2)\) den Gewinn \(G_2\). 2. \(E_1(p_1)\) bringt den Verlust \(E_1,\;E_2(p_2)\), den Verlust \(D_2\) und \(E_3(p_3)\) den Gewinn \(G\). Bei einer großen Anzahl \(s\) von solchen Verträgen ist die Wahrscheinlichkeit, daß in \(sp+\sigma_1\) Fällen \(E_1\), in \(sp_2+\sigma_2\) Fällen \(E_2\) und in \(sp_3+\sigma_3\) Fällen \(E_3\) eintreten werde \((\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3=0)\): \[ P(\sigma_1\sigma_2)=\frac{1}{2\pi s\sqrt{p_1p_2p_3}}e^{- (a_1\sigma_1^2+a_3\sigma_1\sigma_2+a_2\sigma_2^2)}, \] wobei \(\frac{1}{s\sqrt{p_1p_2p_3}}=\sqrt{4a_1a_2-a_3^2}\) und \(a_1=\frac{1-p_2}{2sp_1p_3},\;a_2=\frac{1-p_1}{2sp_2p_3},\;a_3=\frac{1}{sp_3}\). Dieser Ausdruck ist aber bekannt als ``Fehlergesetz in der Ebene''. Mit seiner Hülfe kann dann das mittlere Risiko für die beiden Arten von Verträgen bestimmt werden. Entsprechend der gewöhnlichen Risikotheorie kann auch der Fall mehrerer Gruppen von gleichartigen Verträgen behandelt werden. Die Anwendungen auf das Versicherungswesen beschließen den ersten Teil der Ausführungen. Der zweite Teil bringt die Anwendung der erzeugenden Funktionen nach \textit{Laplace} auf diese Probleme und kommt zu demselben Ausdruck für \(P(\sigma_1,\sigma_2)\). Diese zweite Methode kann auch auf Gruppen ungleichartiger Verträge angewendet werden. Der dritte Teil behandelt die Frage der aposteriorischen Wahrscheinlichkeit und der vierte Teil verschiedene versicherungstechnische Fragen, die sich an die Theorie des Risikos anschließen.