Une proposition générale du calcul des probabilités. (Q1509439)

(Siehe auch JFM 32.0230.01) Unter Hinweis auf eine Abhandlung des Verf. in dem 13. Bande des Bulletin de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg werden die beiden nachfolgenden Theoreme aufgestellt, die Verallgemeinerungen einer Formel von \textit{Laplace} und \textit{Poisson} bilden, für die ein strenger Beweis aber erst von \textit{Tchebyschew} und \textit{Markow} gegeben worden war. 1. Es sei \(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\) eine Reihe von unabhängigen Variabeln, die bei jedem Versuch bestimmte Werte aus gegebenen reellen Zahlengebieten erhalten müssen. Man sei imstande, ohne diese Werte zu kennen, für jede der Variabeln die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, daß\ sie zwischen beliebigen gegebenen Grenzen enthalten sei; man bezeichne mit \[ \alpha_i, \; a_i \qquad \qquad (i= 1,2,3, \dots) \] die mathematischen Hoffnungen (wahrscheinlichen Werte) von \(x_i, x_i^2\) und man setze endlich \[ \frac{a_1 - \alpha_1^2 + a_2 - \alpha_2^2 + \dots + a_n - \alpha_n^2}{n} =A, \] wo \(A\) wesentlich positiv ist, so hat man den Satz: Ist \(\delta\) eine positive Zahl \(<1\) und \(L^{2+ \delta}\) die größte unter den mathematischen Hoffnungen der \(n\) Größen \(| x_1 |^{2+ \delta}, | x_2 |^{2+ \delta}, \dots, | x_n |^{2+ \delta}\), so wird sich, wenn für irgend einen festen Wert von \(\delta\) \[ \frac{L^2}{A} n^{- \frac{\delta}{2+ \delta}} \] sich bei unendlich wachsendem \(n\) Null nähert, die Wahrscheinlichkeit \(P\) der Ungleichheiten \[ z_1 \sqrt{2nA} <x_1 - \alpha_1 + x_2 - \alpha_2 + \dots + x_n - \alpha_n < z_2 \sqrt{2nA}, \] welches auch die gegebenen Zahlen \(z_1\) und \(z_2>z_1\) seien, für \(n= \infty\) der Grenze \[ \frac{1}{\sqrt \pi} \int_{z_1}^{z_2} e^{-z^2} dz \] nähern, und zwar gleichmäßig für alle Werte von \(z_1\) und \(z_2\). 2. Sind ferner noch allgemeiner \(\alpha_1, \alpha_2, \dots; \; a_1, a_2, \dots; d_1, d_2, \dots\) die mathematischen Hoffnungen von \[ x_1, x_2, \dots; (x_1 - \alpha_1)^2, (x_2 - \alpha_2)^2, \dots; | x_1 - \alpha_1 |^{2+ \delta}, | x_2 - \alpha_2 |^{2+ \delta}, \dots, \] wo jetzt \(\delta\) eine beliebige positive Zahl ist, so nähert sich immer, wenn es bestimmte Werte von \(\delta\) gibt, für die \[ \frac{(d_1 + d_2 + \dots + d_n)^2}{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^{2+ \delta}} \] sich der Null nähert, wenn \(n\) unendlich wächst, die Wahrscheinlichkeit der Ungleichheiten \[ z_1 < \frac{x_1 - \alpha_1 + x_2 - \alpha_2 + \dots + x_n - \alpha_n}{\sqrt{2 (a_1 + a_2 + \dots + a_n)}} <z_2 \] für \(n= \infty\) der Grenze \[ \frac{1}{\sqrt \pi} \int_{z_1}^{z_2} e^{-z^2} dz, \] und zwar gleichmäßig für alle Werte von \(z_1\) und \(z_2\).